Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности Рассматривается вероятностный и гарантированный подходы к расчету опционов, идентиашэлефикация моделей и их стохастических закономерностей Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма РКалмана и алгоритмов гарантированного оценивания Для статистически неопределенных ситуаций построена моделбиоъйь рынка и приведено решение задачи о поддержании эффективности портфеля на интервале времени Рассмотрены модели эволюции в виде моделей динамического хаоса Пособие предназначено для студентов специальности 061800 "Математические методы в экономике", преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов Будет также полезно студентам и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе Автор Владимир Ширяев.